【概率论】6-3:中心极限定理(The Central Limit Theorem)

本文我们介绍中心极限定理,上一篇的大数定理,围绕的一个核心观点就是,样本均值概率极限是分布均值。而今天的中心极限定理是描述样本均值的分布的。一个数量足够多的随机变量样本的样本期望(Sample Mean,一个随机变量)的期望是 $\mu$ 以及有限的方差 $\sigma^2$ 那么他的分布近似于均值为 $\mu$ 方差为 $\sigma^2/n$ 的正态分布